La noche del 28 de Marzo de 1926 Cayetana decidió que ya era hora de conocer mundo. Su padre, esa noche, se hallaba reunido en su casa con Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón. Vaya, no podía haber elegido mejor momento.
Sus padrinos de bautismo fueron Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, y fue bautizada en el Palacio Real, usándose la pila traída especialmente desde Santo Domingo de Guzmán, pila bautismal que sólo se utilizaba para bautizar a monarcas o sus descendientes. Además, dentro de su fortuna, le pusieron un nombre tan largo que ella misma pudo escoger por cuál le llamarían más tarde: María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stuart y de Silva Falcó y Gurtubay.
(Si sale vuestro nombre, chupito)
Pese a su inicio de vida como cuento de princesas, su infancia no fue tan idílica: No le dejaban acercarse a su madre, enferma de tuberculosis , siempre estaba tumbada en cama o en el jardín, y falleció cuando ella apenas tenía 8 años.
Entonces Cayetana fue criada por institutrices y su abuela materna, aunque también disfrutaba de la compañía y el cariño de su padre, que entre otras cosas, quiso que viajase mucho durante el verano, en especial a Londres, Italia y Egipto. Y que conociera las pirámides de la mano del mismo Howard Carter, pues nos genera tanta envidia como arena tiene el desierto.
Y además tuvo un pony. Se llamaba Tommy, y Zuloaga quiso retratarla sobre él. Lo hizo, y Cayetana se portó tan bien y fue todo tan fácil, que Zuloaga juró que no volvería a pintar un niño en su vida. (Haberla llevado a la playa, como hacía Sorolla.) Por cierto, nuestro querido Benlliure también la inmortalizó.
En 1931 su padre se exilió a París; a Cayetana no le gustó nada su estancia allí, no le gustaba el colegio en el que le matricularon, y además tuvo que ser operada de apendicitis. A su vuelta a Madrid, falleció su madre.
En 1936, al principio de la Guerra Civil, su familia se exilia de nuevo, esta vez a Londres. Allí, lejos de su hogar, ve como destruyen el Palacio de Liria los bombarderos franquistas, y además vive la Segunda Guerra Mundial y sus bombardeos sobre Londres. Eso sí, entre sus amistades y compañeros de juegos se encontraban un nieto de Tolstoi, las hijas de Winston Churchill y la futura reina Isabel II.
En 1947, de vuelta a España, sigue los consejos de su padre y se casa con Luis Martínez de Irujo, ingeniero industrial, en la catedral de Sevilla. Se consideró la boda más cara del mundo porque costó 20 millones de pesetas. Así que la luna de miel no se iba a quedar corta, y el viaje de novios fue alrededor del mundo, para qué elegir un destino si puedes escogerlos todos.
De este matrimonio nacieron sus seis vástagos. Cayetana siempre llevó la cultura por bandera, y además de reconstruir el Palacio de Liria y recuperar los cuadros que previamente habían sido guardados en el Banco de España antes del bombardeo, dedicó su vida al mecenazgo de arte, dando cabida en su colección a pintores no muy apreciados en la década de los 60 en España como Renoir o Picasso.
En 2001 volvió a enviudar, y si en sus segundas nupcias no querían arroz, para su tercera boda se trajo la plantación entera de SOS.
Y es que en 2011, anunció que se casaba con Alfonso Diez, un funcionario de carrera amigo de su marido Jesús y al que había conocido muchos años antes, y 24 años menor que ella.
Casarte con 85 años por amor y bailarte unas sevillanas a la salida de la ceremonia, te hace grande de España y del mundo entero.
Falleció en Sevilla el 20 de Noviembre de 2014, en el palacio de Dueñas, la otra casa de su vida.
Fue rebelde hasta después de su muerte: la tradición es que la Casa de Alba sea enterrada en el panteón familiar de Monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches; pero como mujer tradicional que no fue, ella prefirió que sus cenizas descansaran en la Hermandad de los Gitanos, en Sevilla, de la cual era muy devota.
Su lápida dice:
Aquí reposan las cenizas de nuestra hermana, doña Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, duquesa de Alba. Camarera de honor de María Santísima de las Angustias, medalla de oro y gran benefactora de esta Hermandad de los Gitanos, gracias a cuya contribución y ayuda fue posible la reconstrucción de este Santuario. Estará por siempre en la memoria de nuestra hermandad.